Programul este recomandat angajaților din cadrul departamentului de management al riscului din instituţiile financiare, companii de asigurări şi firme de investiţii, precum şi altor persoane interesate.
Obiectivul principal al programului este reprezentat de însușirea de către participanți a cunoștințelor referitoare la identificarea, evaluarea și controlul riscurilor.
1. Tipuri de riscuri; arii de risc semnificativ; identificarea și evaluarea riscurilor semnificative.
2. Riscul de piață
- Origine
- Definire
- Exemple
2.1 Principalele reglementări prudențiale privind riscul de piață
- Basel II, Basel II.5, Basel III
- CRD IV și CRR
- European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
2.2 Măsurarea și controlul riscului de piață
- Calculul cerinței de capital aferentă riscului de piață
- Modele de risc de piață
- Modele Value at Risk (VaR)
- Managementul riscurilor pentru portofolii complexe (de instrumente financiare derivate)
- Hedging-ul riscului de piață
3. Riscul operațional
- Identificarea riscului operațional
- Origine
- Definire
- Exemple
3.1 Principalele reglementări privind riscul operațional
- Basel II
- CRD IV și CRR
3.2 Măsurarea și controlul riscului operațional
- Indicatori cheie de risc operaţional
- Analiza datelor de pierderi datorate riscului operaţional
4. Riscul de credit și riscul de lichiditate al unui portofoliu de instrumente financiare
5. Scenarii de risc, simulări de criză/teste de stres
Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și diploma de participare.
Cursul oferă o introducere în managementul riscurilor și în metodologiile de administrare a acestora, a reglementărilor în acest domeniu, precum și a metodelor de evaluare și control. Mai mult decât atât, în cadrul cursului se vor identifica, analiza şi ilustra cu exemple practice aspectele cheie implicate de această problematică.
Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom (prin două sesiuni de curs) în datele: 21.01.2025 - Sesiunea I, în intervalul orar: 18.00 - 21.00 și 22.01.2025 - Sesiunea II, în intervalul orar: 18.00 - 21.00.
*Acest tip de curs nu acoperă necesarul de formare profesională iniţială prevăzut de Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 pentru personalul care îndeplineşte funcţia de evaluare şi administrare a riscului şi de prevederile art.15 lit.b, art.18 alin. (1), art. 27 şi 28 din cuprinsul Regulamentului A.S.F. nr. 12/2010, cu modificările și completările ulterioare.
ADRIAN CODIRLAŞU, CFA, este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sistemul financiar.
Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de peste 11 ani în managementul riscului și de 5 ani ca Senior Options Dealer în sistemul bancar. Totodată, acesta este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul căreia predă materii precum piete financiare, instrumente derivate şi managementul riscului.
În ultimii 15 ani, Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România, iar în perioada 2009 – 2011, precum și intre anii 2015 – 2020 a fost Preşedintele acestei asociaţii.
Între 2011-2013, Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari - Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de Economist Senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.